Сравнение AHLT с HFSP
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 33.30% vs -21.79% for HFSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AHLT charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -9.32%.
AHLT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- -21.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 13.73% | 4.50% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.32% | -24.01% | 0.75% |
Correlation
The correlation between AHLT and HFSP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. HFSP — Ранг доходности на риск
AHLT
HFSP
Сравнение AHLT c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.79 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.82 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | -1.43 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и HFSP
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки HFSP в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -35.57% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -26.66% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -34.65% | +30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -17.62% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 15.26% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и HFSP
Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 4.86%, в то время как у TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.36% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.79% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 18.06% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 24.34% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 24.34% | -6.95% |
Сравнение комиссий AHLT и HFSP
AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и HFSP
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and HFSP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.36%) compared to AHLT (4.86%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs HFSP's -35.57%.
On 1-year performance, AHLT leads with 33.30% vs -21.79% for HFSP. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 33.30% return vs -21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
AHLT has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for HFSP.
AHLT is categorized as Systematic Trend, while HFSP is Long-Short. They also come from different issuers: American Beacon and TradersAI. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 1.25% for HFSP.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор