PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHITX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHITX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

AHITX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AHITX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHITX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHITX
American Funds American High-Income Trust		-0.53%8.28%9.45%11.43%-10.38%8.32%7.01%11.86%-1.80%7.30%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, AHITX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции AHITX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.44% соответственно.

AHITX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.32%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.42%
10 лет*
6.12%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с AHITX:
AHITX с AMCPXAHITX с SPHIXAHITX с VSGDXAHITX с SCHDAHITX с DODIXAHITX с AGTHXAHITX с RITGX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий AHITX и FHYSX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

AHITX
American Funds American High-Income Trust
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

AHITX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHITX
Ранг доходности на риск AHITX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHITX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHITX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHITXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.71

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.43

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.73

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

11.03

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHITX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHITX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHITXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.95

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.86

+0.57

Корреляция

Корреляция между AHITX и FHYSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и FHYSX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHITX
American Funds American High-Income Trust		5.86%6.26%6.25%5.87%4.17%4.27%5.81%6.19%6.31%5.99%5.05%6.92%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и FHYSX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHITXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-21.45%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.50%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-16.93%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.22%

-21.45%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.77%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.61%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.62%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и FHYSX

American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.37% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHITXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.38%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.43%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.79%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

5.20%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.77%

-0.29%