PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGZD returned 4.35%/yr vs 13.36%/yr for WTV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.47%.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%0.15%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between AGZD and WTV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

AGZD vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.15

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.14

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

3.54

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

11.55

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.79

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AGZD и WTV

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-42.18%

+33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-7.15%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-18.49%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-19.30%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.11%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-5.05%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.19%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и WTV

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.01%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.01%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

7.92%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

11.82%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

17.09%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

20.20%

-16.48%

Сравнение комиссий AGZD и WTV

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и WTV

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and WTV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 4.35% for AGZD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.

AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.64% for WTV.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while WTV is Large Cap Value Equities. AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор