Сравнение AGZD с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
AGZD и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZD и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.23% | 4.35% | 6.64% | 1.55% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.43% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.43%.
AGZD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.15%
THTA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и THTA
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
AGZD vs. THTA — Ранг доходности на риск
AGZD
THTA
Сравнение AGZD c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | -0.28 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | -0.13 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.25 | +5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | -0.49 | +16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.28 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и THTA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и THTA
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности THTA в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.60% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и THTA
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -31.41% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -25.48% | +24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -8.91% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -7.51% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 15.68% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и THTA
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.74% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 5.41% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 29.10% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 20.94% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 20.94% | -17.15% |