PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, AGZD returned 3.21%/yr vs 4.32%/yr for PADZX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGZD показывает доходность 2.38%, а PADZX немного ниже – 2.29%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.21% против 4.32% соответственно.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Correlation

The correlation between AGZD and PADZX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGGPADZX с SIFFXPADZX с STBNX

Доходность на риск

AGZD vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.78

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
6.26

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.86

-1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

7.71

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

38.13

-18.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.20

-0.56

Просадки

Сравнение просадок AGZD и PADZX

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-17.99%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.76%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-0.98%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-4.05%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-17.99%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.76%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.95%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.15%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и PADZX

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.01%, в то время как у PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.42%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.77%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.10%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

2.16%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

3.16%

+0.56%

Сравнение комиссий AGZD и PADZX

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и PADZX

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and PADZX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PADZX has higher volatility (1.42%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор