Сравнение AGZD с FIAX
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AGZD is passively managed, while FIAX is actively managed. Over the past 3 years, AGZD returned 6.14%/yr vs 3.47%/yr for FIAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.25%.
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
FIAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZD и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.38% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 0.59% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.25% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
Correlation
The correlation between AGZD and FIAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between AGZD and FIAX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. FIAX — Ранг доходности на риск
AGZD
FIAX
Сравнение AGZD c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 1.91 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 6.98 | +12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.11 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и FIAX
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -6.26% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -2.40% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -6.26% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.30% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.85% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.66% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и FIAX
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.01%, в то время как у Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.42% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 3.40% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 4.14% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.04% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 4.04% | -0.32% |
Сравнение комиссий AGZD и FIAX
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и FIAX
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FIAX в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and FIAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAX has higher volatility (1.42%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs FIAX's -6.26%.
On 3-year performance, AGZD leads with 6.14% vs 3.47% for FIAX. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGZD has performed better with a 6.14% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 3.98% for AGZD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Nicholas. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 1.04% for FIAX.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор