PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с COMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. AGZD is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past 5 years, AGZD returned 4.32%/yr vs 11.27%/yr for COMB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for COMB.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 26.81%.

AGZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.26%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.15%

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и COMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.22%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.56%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Correlation

The correlation between AGZD and COMB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

-0.01

The correlation between AGZD and COMB shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL

Доходность на риск

AGZD vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDCOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.29

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.91

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

5.08

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

13.24

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.29

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.68

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AGZD и COMB

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и COMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-33.50%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-7.69%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-11.35%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-26.63%

+24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.35%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-12.06%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.94%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и COMB

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.03%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

5.14%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

14.99%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

17.02%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

16.70%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

15.13%

-11.41%

Сравнение комиссий AGZD и COMB

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COMB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и COMB

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности COMB в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and COMB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMB has higher volatility (5.14%) compared to AGZD (1.03%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs COMB's -33.50%.

On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs 4.32% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for COMB.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.99% for AGZD.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and GraniteShares. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.25% for COMB.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор