Сравнение AGZD с BTC-USD
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) is Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AGZD returned 3.23%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.23% против 57.32% соответственно.
AGZD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.23%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам AGZD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.36% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between AGZD and BTC-USD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AGZD
BTC-USD
Сравнение AGZD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | -0.78 | +8.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.57 | -1.36 | +24.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZD и BTC-USD
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -85.30% | +76.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -51.21% | +50.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -51.21% | +49.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -76.67% | +74.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | -83.80% | +75.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -49.01% | +48.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -42.35% | +41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 35.02% | -34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.17%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 12.11% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 34.59% | -32.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 35.62% | -32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 44.71% | -41.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 56.62% | -52.90% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and BTC-USD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to AGZD (1.17%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs BTC-USD's -85.30%.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор