Сравнение AGZD с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
AGZD и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.23% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | -0.31% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.13% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.13%.
AGZD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.15%
BNDW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и BNDW
AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZD vs. BNDW — Ранг доходности на риск
AGZD
BNDW
Сравнение AGZD c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.98 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.38 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.25 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 4.55 | +11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.98 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.05 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и BNDW составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и BNDW
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и BNDW
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -17.22% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.70% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -16.93% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.82% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.05% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.74% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и BNDW
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.68% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.28% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.52% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 5.17% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 4.92% | -1.13% |