Сравнение AGZ с THTA
AGZ (iShares Agency Bond ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi. AGZ is passively managed, while THTA is actively managed. Over the past year, AGZ returned 3.66% vs 16.57% for THTA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.88%.
AGZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 1.83%
THTA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZ и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.22% | 6.05% | 3.08% | 2.73% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.88% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Correlation
The correlation between AGZ and THTA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZ vs. THTA — Ранг доходности на риск
AGZ
THTA
Сравнение AGZ c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.74 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 6.31 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 51.45 | -42.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.87 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.08 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и THTA
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -31.41% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.64% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.77% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.51% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.32% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и THTA
iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеют волатильность 0.76% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.75% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 4.00% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 5.79% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 20.23% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 20.23% | -17.20% |
Сравнение комиссий AGZ и THTA
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и THTA
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.72% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZ and THTA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGZ has higher volatility (0.76%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.57% vs 3.66% for AGZ. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.57% return vs 3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.72% for AGZ.
AGZ is categorized as Government Bonds, while THTA is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and SoFi. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZ и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор