Сравнение AGZ с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
AGZ и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZ и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 2.73% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и THTA
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
AGZ vs. THTA — Ранг доходности на риск
AGZ
THTA
Сравнение AGZ c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.26 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.11 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.23 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | -0.46 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.26 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.04 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и THTA составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и THTA
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и THTA
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -31.41% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -30.83% | +29.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -8.73% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -7.51% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 15.68% | -15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и THTA
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.72% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 5.40% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 29.10% | -26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 20.96% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 20.96% | -17.93% |