PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZ с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZ и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZ и THTA


2026 (YTD)202520242023
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.12%6.05%3.08%2.73%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
4.64%-10.24%7.31%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.


AGZ

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Agency Bond ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Сравнение комиссий AGZ и THTA

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.


Доходность на риск

AGZ vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZTHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.26

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

-0.11

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.23

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

-0.46

+10.59

AGZ vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.26

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.04

+0.65

Корреляция

Корреляция между AGZ и THTA составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и THTA

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности THTA в 11.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и THTA

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и THTA.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-31.41%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-30.83%

+29.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-8.73%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-7.51%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

15.68%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и THTA

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.72%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

5.40%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

29.10%

-26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

20.96%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

20.96%

-17.93%