Сравнение AGZ с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
AGZ и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZ и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 0.55% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и JPST
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. JPST — Ранг доходности на риск
AGZ
JPST
Сравнение AGZ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 7.23 | -5.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 13.86 | -11.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.40 | -2.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 14.88 | -11.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 94.20 | -84.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 7.23 | -5.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 6.16 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.16 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и JPST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и JPST
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и JPST
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -3.28% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -0.30% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -0.79% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.08% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.05% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и JPST
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 0.35% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.61% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.57% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.94% | +2.09% |