PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. AGZ is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, AGZ returned 1.16%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.38%.

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%0.55%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Correlation

The correlation between AGZ and JPST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

0.36

The correlation between AGZ and JPST shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

AGZ vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
7.95

-6.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
17.21

-15.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

3.85

-2.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

28.60

-25.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

143.05

-134.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

7.95

-6.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

6.31

-5.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

3.20

-2.51

Просадки

Сравнение просадок AGZ и JPST

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-3.28%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.15%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

-0.30%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-0.79%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.04%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.08%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.03%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и JPST

iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.15%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

0.36%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

0.54%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

0.58%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

0.93%

+2.10%

Сравнение комиссий AGZ и JPST

AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и JPST

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and JPST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZ has higher volatility (0.76%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs JPST's -3.28%.

On 5-year performance, JPST leads with 3.61% vs 1.16% for AGZ. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.61% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for AGZ.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.72% for AGZ.

AGZ is categorized as Government Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор