Сравнение AGZ с IBTE
AGZ (iShares Agency Bond ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - AGZ tracks the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD) while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 1.83%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZ и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | -0.01% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZ vs. IBTE — Ранг доходности на риск
AGZ
IBTE
Сравнение AGZ c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и IBTE
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | 0.00% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 0.00% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 0.00% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.00% | +3.03% |
Сравнение комиссий AGZ и IBTE
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и IBTE
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.72% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for AGZ.
AGZ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for IBTE.
AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для AGZ и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор