Сравнение AGZ с BWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).
AGZ и BWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и BWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.99% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 1.88% против -1.17% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
BWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- -1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и BWX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.
Доходность на риск
AGZ vs. BWX — Ранг доходности на риск
AGZ
BWX
Сравнение AGZ c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.30 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.52 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.47 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 1.14 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.30 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.42 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.05 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и BWX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и BWX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BWX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.30% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и BWX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и BWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -34.05% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -6.16% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -31.25% | +20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -34.05% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -24.04% | +23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -9.92% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.54% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и BWX
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.27% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 5.11% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 8.85% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 9.62% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 8.64% | -5.61% |