Сравнение AGZ с BWX
AGZ (iShares Agency Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.82%/yr vs -1.40%/yr for BWX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 1.82% против -1.40% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 1.82%
BWX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- -1.40%
Сравнение доходности по годам AGZ и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.66% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.94% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
Correlation
The correlation between AGZ and BWX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г. | 0.38 |
Over the past year, AGZ and BWX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZ vs. BWX — Ранг доходности на риск
AGZ
BWX
Сравнение AGZ c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZ | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.79 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | -1.50 | +9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZ и BWX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZ | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -34.05% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -6.16% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | -10.22% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -30.78% | +20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -34.05% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -24.78% | +24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -10.09% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.24% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и BWX
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.70%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZ | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.09% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 5.95% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 7.68% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 9.70% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 8.67% | -5.64% |
Сравнение комиссий AGZ и BWX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и BWX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BWX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.71% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZ and BWX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (2.09%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs BWX's -34.05%.
On 10-year performance, AGZ leads with 1.82% vs -1.40% for BWX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.82% return vs -1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
AGZ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.40% for BWX.
AGZ is categorized as Government Bonds, while BWX is International Government Bonds. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.35% for BWX.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZ и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор