PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с BWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.83%/yr vs -1.27%/yr for BWX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BWX.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 1.83% против -1.27% соответственно.

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%

BWX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.65%
3 года*
1.22%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.73%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between AGZ and BWX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.38

Over the past year, AGZ and BWX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Доходность на риск

AGZ vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.35

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.45

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.43

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-0.88

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.35

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.46

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

-0.15

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.05

+0.63

Просадки

Сравнение просадок AGZ и BWX

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-34.05%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-6.16%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

-10.22%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-31.25%

+20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-34.05%

+23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-23.84%

+23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-10.05%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.02%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и BWX

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.42%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

5.79%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

7.69%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

9.68%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

8.66%

-5.63%

Сравнение комиссий AGZ и BWX

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и BWX

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности BWX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and BWX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.42%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, AGZ leads with 1.83% vs -1.27% for BWX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.83% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

AGZ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.37% for BWX.

AGZ is categorized as Government Bonds, while BWX is International Government Bonds. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.35% for BWX.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор