Сравнение AGZ с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
AGZ и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZ и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.11% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и BNDD
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
AGZ vs. BNDD — Ранг доходности на риск
AGZ
BNDD
Сравнение AGZ c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.49 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.58 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.45 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | -0.68 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.49 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.35 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и BNDD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и BNDD
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и BNDD
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -30.87% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -10.93% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -27.13% | +26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -19.04% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 7.27% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и BNDD
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.47% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 8.07% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 12.39% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 13.55% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 13.55% | -10.52% |