Сравнение AGZ с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
AGZ и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.11% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.12% соответственно.
AGZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и BIL
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
AGZ
BIL
Сравнение AGZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 19.52 | -18.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 254.04 | -251.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 180.28 | -179.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 365.54 | -362.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 4,104.04 | -4,093.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 19.52 | -18.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 12.54 | -12.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 8.22 | -7.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.72 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и BIL
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.76% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и BIL
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -0.78% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -0.01% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -0.12% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -0.21% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.26% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.00% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и BIL
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.05% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 0.14% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.21% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 0.26% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.26% | +2.77% |