Сравнение AGX с WTS
AGX (Argan, Inc.) and WTS (Watts Water Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AGX in Engineering & Construction, WTS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AGX returned 33.92%/yr vs 19.79%/yr for WTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и WTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 96.35%, что значительно выше, чем у WTS с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции WTS по среднегодовой доходности: 33.92% против 19.79% соответственно.
AGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 96.35%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 183.29%
- 3 года*
- 155.96%
- 5 лет*
- 69.30%
- 10 лет*
- 33.92%
WTS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам AGX и WTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 96.35% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 16.29% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
Correlation
The correlation between AGX and WTS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.23 |
The correlation between AGX and WTS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.72B
WTS:
$10.71B
AGX:
$11.38
WTS:
$10.95
AGX:
53.92
WTS:
29.22
AGX:
0.98
WTS:
1.37
AGX:
8.35
WTS:
4.19
AGX:
18.41
WTS:
5.11
AGX:
$1.04B
WTS:
$2.56B
AGX:
$217.93M
WTS:
$1.26B
AGX:
$163.99M
WTS:
$556.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. WTS — Ранг доходности на риск
AGX
WTS
Сравнение AGX c WTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Watts Water Technologies, Inc. (WTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | WTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | 2.04 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 5.28 | +16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.40 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.67 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и WTS
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки WTS в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и WTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -63.68% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -15.45% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -19.54% | -24.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -44.08% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -44.08% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -4.52% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.34% | -16.20% | -32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 5.96% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и WTS
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Watts Water Technologies, Inc. (WTS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 5.24% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 16.27% | +37.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.91% | 22.51% | +52.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 27.76% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.83% | 28.21% | +17.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и WTS
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности WTS в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.68% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и WTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Watts Water Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и WTS
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and WTS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.79%) compared to WTS (5.24%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs WTS's -63.68%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и WTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор