Сравнение AGX с TREX
AGX (Argan, Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AGX in Engineering & Construction, TREX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, AGX returned 33.92%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 96.35%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 33.92% против 15.39% соответственно.
AGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 96.35%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 183.29%
- 3 года*
- 155.96%
- 5 лет*
- 69.30%
- 10 лет*
- 33.92%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам AGX и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 96.35% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between AGX and TREX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.20 |
The correlation between AGX and TREX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.72B
TREX:
$4.67B
AGX:
$11.38
TREX:
$1.80
AGX:
53.92
TREX:
24.73
AGX:
0.98
TREX:
67.97
AGX:
8.35
TREX:
4.02
AGX:
18.41
TREX:
4.69
AGX:
$1.04B
TREX:
$1.18B
AGX:
$217.93M
TREX:
$461.26M
AGX:
$163.99M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. TREX — Ранг доходности на риск
AGX
TREX
Сравнение AGX c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | -0.40 | +7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | -0.63 | +21.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.44 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | -0.32 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и TREX
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -90.53% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -56.01% | +31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -69.90% | +26.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -78.58% | +34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -78.58% | +23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -68.43% | +51.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.34% | -38.75% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 35.39% | -26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и TREX
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Trex Company, Inc. (TREX) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 13.86% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 27.03% | +27.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.91% | 50.53% | +24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 47.19% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.83% | 46.39% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и TREX
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и TREX
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and TREX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.79%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs TREX's -90.53%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор