Сравнение AGX с SHV
AGX (Argan, Inc.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, AGX returned 38.65%/yr vs 2.22%/yr for SHV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AGX и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 120.50%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 38.65% против 2.22% соответственно.
AGX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 120.50%
- 6 месяцев
- 93.85%
- 1 год
- 218.37%
- 3 года*
- 159.87%
- 5 лет*
- 73.31%
- 10 лет*
- 38.65%
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам AGX и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 120.50% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.43% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between AGX and SHV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between AGX and SHV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. SHV — Ранг доходности на риск
AGX
SHV
Сравнение AGX c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -146.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 53.77 | -52.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.81 | 431.38 | -422.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.24 | 2,419.80 | -2,396.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 19.49 | -16.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 11.56 | -10.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 8.08 | -7.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 4.50 | -4.44 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и SHV
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -0.45% | -93.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -0.01% | -24.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -0.03% | -43.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -0.40% | -43.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -0.45% | -54.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | 0.00% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | -0.03% | -48.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 0.00% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и SHV
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 0.05% | +14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.53% | 0.12% | +54.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 0.20% | +74.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 0.29% | +50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.00% | 0.28% | +45.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и SHV
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
AGX and SHV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (14.69%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор