PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRH с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGRH с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - AGRH is a Ultrashort Bond fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AGRH returned 5.92%/yr vs 35.17%/yr for IYW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AGRH charges 0.13%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности AGRH и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRH показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.

AGRH

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.46%
1 год
6.24%
3 года*
5.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRH и IYW

2026 (YTD)2025202420232022
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		1.78%6.00%5.93%6.40%1.76%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-11.75%

Correlation

The correlation between AGRH and IYW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.32

The correlation between AGRH and IYW shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с AGRH:
AGRH с VGSHAGRH с AAAAGRH с AGGAGRH с SVARXAGRH с OSTIXAGRH с CLOZAGRH с SPY
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

AGRH vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRH
Ранг доходности на риск AGRH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRH c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRHIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
2.92

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
3.63

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.47

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.35

3.29

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.47

10.76

+33.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRH vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRH на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRH и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRHIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

2.92

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.13

0.35

+2.77

Просадки

Сравнение просадок AGRH и IYW

Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRHIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-81.90%

+80.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-17.81%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.73%

-26.47%

+24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.35%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-34.65%

+34.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

5.43%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRH и IYW

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.41%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRHIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

6.28%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

15.84%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

20.07%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.78%

25.86%

-24.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

25.09%

-23.31%

Сравнение комиссий AGRH и IYW

AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRH и IYW

Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		4.18%4.63%5.17%4.69%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AGRH and IYW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (6.28%) compared to AGRH (0.41%). In terms of maximum drawdown, AGRH dropped -1.73% vs IYW's -81.90%.

On 3-year performance, IYW leads with 35.17% vs 5.92% for AGRH. On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AGRH has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYW has performed better with a 35.17% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

AGRH has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.11% for IYW.

AGRH is categorized as Ultrashort Bond, while IYW is Technology Equities. AGRH tracks BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.13% for AGRH and 0.38% for IYW.

AGRH currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRH и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор