Сравнение AGRH с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
AGRH и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -11.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и IYW
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
AGRH vs. IYW — Ранг доходности на риск
AGRH
IYW
Сравнение AGRH c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.13 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.73 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.24 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.77 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 5.68 | +13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.13 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.30 | +2.74 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и IYW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и IYW
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и IYW
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -81.90% | +80.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -17.81% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -12.65% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -34.87% | +34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 5.55% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и IYW
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.61%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 8.23% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 15.99% | -15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 26.92% | -25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 25.78% | -23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 24.98% | -23.18% |