Сравнение AGRH с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Gold Trust (IAU).
AGRH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и IAU
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. IAU — Ранг доходности на риск
AGRH
IAU
Сравнение AGRH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.90 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 2.33 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.35 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.72 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 9.95 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.90 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.65 | +2.40 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и IAU
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и IAU
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -45.14% | +43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -19.18% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -11.71% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -15.98% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 5.23% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и IAU
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.61%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 10.44% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 24.15% | -23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 27.64% | -25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 17.70% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 15.83% | -14.03% |