Сравнение AGRH с HYBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).
AGRH и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и HYBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и HYBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у HYBB с доходностью -0.11%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и HYBB
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. HYBB — Ранг доходности на риск
AGRH
HYBB
Сравнение AGRH c HYBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | HYBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.27 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.93 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.32 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.95 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 9.97 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.27 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.60 | +2.45 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и HYBB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и HYBB
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности HYBB в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.29% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и HYBB
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и HYBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -15.28% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -3.71% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.16% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.32% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.72% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и HYBB
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.61%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.91% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 2.54% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 5.45% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 6.92% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 6.75% | -4.95% |