Сравнение AGRH с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
AGRH и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 0.04% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и BOXX
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. BOXX — Ранг доходности на риск
AGRH
BOXX
Сравнение AGRH c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 12.86 | -9.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 36.75 | -32.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 9.21 | -7.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 61.54 | -58.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 571.35 | -551.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 12.86 | -9.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 12.97 | -9.92 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и BOXX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и BOXX
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и BOXX
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -0.12% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -0.07% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.07% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.01% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и BOXX
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.15% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.25% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.33% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.37% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.37% | +1.43% |