Сравнение AGRFX с WPSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и WPSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и WPSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -10.24% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у WPSGX с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции WPSGX по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.40% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
WPSGX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и WPSGX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии WPSGX в 0.75%.
Доходность на риск
AGRFX vs. WPSGX — Ранг доходности на риск
AGRFX
WPSGX
Сравнение AGRFX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | WPSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.02 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.10 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.01 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -0.04 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | WPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.18 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и WPSGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и WPSGX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности WPSGX в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.49% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и WPSGX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и WPSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | WPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -90.28% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -15.52% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -32.60% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -36.22% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -13.19% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -36.85% | +21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.52% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и WPSGX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | WPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.48% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 10.27% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 18.33% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.11% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.49% | +0.93% |