Сравнение AGRFX с APGYX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGRFX показывает доходность -8.88%, а APGYX немного ниже – -9.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGRFX имеют среднегодовую доходность 14.70%, а акции APGYX немного впереди с 14.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGYX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGRFX и APGYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности APGYX в 10.72%

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и APGYX.

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.