Сравнение AGRFX с APGYX
AGRFX (AB Growth Fund) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both Large Cap Growth Equities funds from AllianceBernstein. Over the past 10 years, AGRFX returned 16.52%/yr vs 16.50%/yr for APGYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AGRFX charges 1.12%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и APGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGRFX имеют среднегодовую доходность 16.52%, а акции APGYX немного отстают с 16.50%.
AGRFX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 16.52%
APGYX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам AGRFX и APGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 6.83% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 4.80% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
Correlation
The correlation between AGRFX and APGYX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1996 г. | 0.96 |
The correlation between AGRFX and APGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRFX vs. APGYX — Ранг доходности на риск
AGRFX
APGYX
Сравнение AGRFX c APGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | APGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.80 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и APGYX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и APGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRFX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -66.33% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -15.24% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -21.59% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -33.91% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -33.91% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.47% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -21.00% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.10% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и APGYX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRFX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.31% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.94% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 14.38% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.16% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 19.67% | +0.79% |
Сравнение комиссий AGRFX и APGYX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и APGYX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности APGYX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 15.33% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 9.31% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AGRFX and APGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGRFX has higher volatility (3.53%) compared to APGYX (3.31%). In terms of maximum drawdown, AGRFX dropped -61.88% vs APGYX's -66.33%.
AGRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRFX и APGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор