PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.62% против 16.68% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий AGRFX и ADX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

AGRFX
AB Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

AGRFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.47

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.18

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.56

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

11.81

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.47

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.09

+0.46

Корреляция

Корреляция между AGRFX и ADX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и ADX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и ADX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-71.60%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.12%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-25.07%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-37.17%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-4.36%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-23.22%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.41%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и ADX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.64%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.77%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

18.76%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.23%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

17.96%

+2.46%