Сравнение AGRDX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -10.14% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 15.18% против 9.64% соответственно.
AGRDX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.18%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и DFIEX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRDX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
AGRDX
DFIEX
Сравнение AGRDX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.95 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.55 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.57 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.07 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.95 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и DFIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и DFIEX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 18.09% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и DFIEX
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -62.22% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -11.01% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -28.66% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | -41.04% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -7.75% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -12.26% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.81% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и DFIEX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.79% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.09% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.45% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 15.90% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 15.65% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 16.35% | +4.92% |