Сравнение AGRDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -10.14% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.18% против 14.16% соответственно.
AGRDX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.18%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и FXAIX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
AGRDX
FXAIX
Сравнение AGRDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.30 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и FXAIX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 18.09% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и FXAIX
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -33.79% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -8.89% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -24.50% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | -33.79% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -5.56% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -3.83% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.55% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и FXAIX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.37% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 9.55% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 18.32% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.92% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 18.05% | +3.22% |