Сравнение AGRDX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -10.14% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -8.34% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
AGRDX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.18%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и FEQHX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
AGRDX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
AGRDX
FEQHX
Сравнение AGRDX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.82 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.84 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.27 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и FEQHX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 18.09% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и FEQHX
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -10.42% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -7.40% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -5.82% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -2.28% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 1.87% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и FEQHX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.11% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 6.85% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 11.04% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 11.29% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 11.29% | +9.98% |