Сравнение AGRDX с DMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и DMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и DMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -10.14% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -1.89% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у DMB с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции DMB по среднегодовой доходности: 15.18% против 2.53% соответственно.
AGRDX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.18%
DMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и DMB
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRDX vs. DMB — Ранг доходности на риск
AGRDX
DMB
Сравнение AGRDX c DMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | DMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.64 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.56 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 1.47 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.11 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и DMB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и DMB
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности DMB в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 18.09% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.39% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и DMB
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки DMB в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и DMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -40.15% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -9.64% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -40.15% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | -40.15% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -22.10% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -14.21% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.71% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и DMB
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.85% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 6.45% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 10.11% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 14.59% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 15.17% | +6.10% |