Сравнение AGRDX с EOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и EOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и EOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -10.14% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у EOI с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции EOI по среднегодовой доходности: 15.18% против 12.39% соответственно.
AGRDX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.18%
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и EOI
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EOI в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRDX vs. EOI — Ранг доходности на риск
AGRDX
EOI
Сравнение AGRDX c EOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | EOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.76 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | EOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.41 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и EOI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и EOI
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности EOI в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 18.09% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и EOI
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки EOI в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и EOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | EOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -53.72% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -13.24% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -26.82% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | -40.01% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -7.30% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.42% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.87% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и EOI
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеют волатильность 6.79% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | EOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.92% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.36% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 19.26% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 18.61% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 19.88% | +1.39% |