График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) показал доход в -13.38% с начала года и 12.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGRDX составила 14.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 14.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGRDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.65% | -3.49% | -8.75% | -13.38% | |||||||||
| 2025 | 1.87% | -3.88% | -9.24% | 1.21% | 8.60% | 5.89% | 3.71% | 1.57% | 5.04% | 3.70% | -1.63% | -0.94% | 15.66% |
| 2024 | 2.82% | 7.20% | 1.60% | -4.41% | 5.32% | 5.86% | -3.08% | 1.89% | 2.17% | -1.12% | 5.80% | 0.53% | 26.66% |
| 2023 | 8.40% | -1.18% | 7.51% | 1.04% | 5.06% | 5.58% | 3.45% | -1.16% | -5.21% | -0.76% | 11.14% | 4.23% | 43.81% |
| 2022 | -9.16% | -3.94% | 3.49% | -12.45% | -3.60% | -7.52% | 11.81% | -5.27% | -10.02% | 5.22% | 5.04% | -7.27% | -31.15% |
| 2021 | 0.02% | 0.86% | 0.75% | 7.15% | -1.87% | 7.10% | 3.03% | 3.56% | -5.87% | 9.23% | 0.17% | 2.00% | 28.29% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6: годовая альфа составляет 1.63%, бета — 1.11, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 113.12% роста S&P 500 Index и в 101.76% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.11 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 113.12%
- Участие в снижении
- 101.76%
Комиссия
Комиссия AGRDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGRDX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGRDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.40 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 6.61 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AGRDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.76 | $9.76 | $3.46 | $2.34 | $1.83 | $5.31 | $2.50 | $2.17 | $4.03 | $3.32 | $1.29 | $1.91 |
Дивидендный доход | 18.76% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.76 | $9.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.31 | $5.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 составляет 16.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.73% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -30.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.12% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 62 | 9 июл. 2025 г. | 138 |
| -22.22% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.55% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...