- ISIN
- US46648Q8133
- CUSIP
- 46648Q813
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 мар. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции AGRDX — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGRDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,675.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) показал доход в 7.64% с начала года и 17.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGRDX составила 16.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 16.60%
- Всё время*
- 14.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AGRDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGRDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.65% | -3.49% | -5.33% | 11.65% | 7.70% | -2.96% | -2.08% | 4.83% | 7.64% | ||||
| 2025 | 1.87% | -3.88% | -9.24% | 1.21% | 8.60% | 5.89% | 3.71% | 1.57% | 5.04% | 3.70% | -1.63% | -0.94% | 15.66% |
| 2024 | 2.82% | 7.20% | 1.60% | -4.41% | 5.32% | 5.86% | -3.08% | 1.89% | 2.17% | -1.12% | 5.80% | 0.53% | 26.66% |
| 2023 | 8.40% | -1.18% | 7.51% | 1.04% | 5.06% | 5.58% | 3.45% | -1.16% | -5.21% | -0.76% | 11.14% | 4.23% | 43.81% |
| 2022 | -9.16% | -3.94% | 3.49% | -12.45% | -3.60% | -7.52% | 11.81% | -5.27% | -10.02% | 5.22% | 5.04% | -7.27% | -31.15% |
| 2021 | 0.02% | 0.86% | 0.75% | 7.15% | -1.87% | 7.10% | 3.03% | 3.56% | -5.87% | 9.23% | 0.17% | 2.00% | 28.29% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.62%, beta of 1.11, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund captured 114.37% of S&P 500 Index gains and 102.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 114.37%
- Участие в снижении
- 102.74%
Комиссия
Комиссия AGRDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGRDX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 10.58 | -7.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.76 | $9.76 | $3.46 | $2.34 | $1.83 | $5.31 | $2.50 | $2.17 | $4.03 | $3.32 | $1.29 | $1.91 |
Дивидендный доход | 15.10% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.76 | $9.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.31 | $5.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.73%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.67%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.12%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 3mo 2d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.22%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 19d | 6mo 12dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.55%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 9d | 6mo 10dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AGRDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -56.78% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -9.10% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | -18.90% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -25.43% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | -33.92% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.17% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -10.69% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.14% | +3.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGRDX
Добавьте JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGRDX