PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с FDL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

AGQI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и FDL

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		3.66%26.67%2.98%5.25%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.49%14.79%17.98%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.49%.

AGQI

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
6.69%
1 год
24.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.24%
1 месяц
-0.29%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.90%
1 год
21.49%
3 года*
17.28%
5 лет*
13.92%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с IGLDAGQI с AIRRAGQI с DFAIAGQI с KNGAGQI с WLDR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий AGQI и FDL

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

AGQI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.45

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.02

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.86

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

7.44

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.46

+0.84

Корреляция

Корреляция между AGQI и FDL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и FDL

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FDL в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.18%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.64%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и FDL

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-65.93%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.77%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-0.97%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-9.72%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.90%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и FDL

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.70%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.18%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

14.92%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

14.31%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

17.09%

-4.57%