PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AGQI is a Global Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. AGQI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 25.50% for FDL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и FDL

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%7.76%

Correlation

The correlation between AGQI and FDL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.47

The correlation between AGQI and FDL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AGQI и FDL

Секторы
AGQI
FDL

Технологии

17.4%
1.1%

Финансовые услуги

14.7%
15.1%

Потребительский защитный сектор

14.6%
14.7%

Промышленность

11.4%
3.8%

Энергетика

10.4%
27.3%

Здравоохранение

9.6%
16.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.6%

Коммунальные услуги

6.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.8%

Сырьевые материалы

3.6%
0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

AGQI
17.4%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
FDL
15.1%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
FDL
14.7%

Промышленность

AGQI
11.4%
FDL
3.8%

Энергетика

AGQI
10.4%
FDL
27.3%

Здравоохранение

AGQI
9.6%
FDL
16.8%

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
FDL
6.5%

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
FDL
0.3%

Недвижимость

AGQI

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с AIRRAGQI с DFAIAGQI с IGLD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AGQI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.27

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.49

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.99

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

14.59

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.45

+1.01

Просадки

Сравнение просадок AGQI и FDL

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-65.93%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-4.27%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.41%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-9.66%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.75%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и FDL

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.95%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

7.85%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

11.30%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.31%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

17.11%

-4.55%

Сравнение комиссий AGQI и FDL

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и FDL

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and FDL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQI has higher volatility (3.66%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 25.50% vs 24.01% for AGQI. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.50% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.03% for AGQI.

AGQI is categorized as Global Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор