PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGQI с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - AGQI is a Global Equities fund actively managed by First Trust, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past year, AGQI returned 20.16% vs -2.77% for GABF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

AGQI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
7.00%
С начала года
11.13%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и GABF

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.13%26.67%2.98%4.43%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%11.36%

Correlation

The correlation between AGQI and GABF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between AGQI and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и GABF

Секторы
AGQI
GABF

Технологии

23.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

14.4%

-

Финансовые услуги

14.1%
85.6%

Промышленность

11.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Энергетика

7.7%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

AGQI
23.4%
GABF
5.2%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.4%
GABF

-

Финансовые услуги

AGQI
14.1%
GABF
85.6%

Промышленность

AGQI
11.0%
GABF
4.9%

Потребительский циклический сектор

AGQI
8.9%
GABF

-

Энергетика

AGQI
7.7%
GABF

-

Здравоохранение

AGQI
6.6%
GABF

-

Коммуникационные услуги

AGQI
6.5%
GABF

-

Сырьевые материалы

AGQI
5.3%
GABF

-

Коммунальные услуги

AGQI
2.2%
GABF

-

Недвижимость

AGQI

-

GABF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с DFAIAGQI с LENSAGQI с AIRR
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

AGQI vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGQIGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.16

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.10

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.16

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

-0.36

+8.19

AGQI vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGQI и GABF

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-20.86%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-17.16%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.44%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.95%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

7.80%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и GABF

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 3.45%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.48%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

13.33%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.49%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

20.42%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

20.42%

-7.77%

Сравнение комиссий AGQI и GABF

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и GABF

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		1.72%2.54%2.14%0.14%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and GABF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to AGQI (3.45%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, AGQI leads with 20.16% vs -2.77% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AGQI has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGQI has performed better with a 20.16% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.72% for AGQI.

AGQI is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.10% for GABF.

AGQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор