PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с GABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с GABF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

AGQI и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и GABF

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		3.66%26.67%2.98%5.25%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-9.51%3.60%44.38%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.51%.

AGQI

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
6.69%
1 год
24.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-4.75%
3 года*
20.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с AGQAGQI с IGLDAGQI с AIRRAGQI с DFAIAGQI с FDLAGQI с KNGAGQI с WLDR
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с VOOGABF с DFSBGABF с SPY

Сравнение комиссий AGQI и GABF

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Доходность на риск

AGQI vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIGABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.21

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

-0.14

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.19

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

-0.49

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.21

+1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.86

+0.44

Корреляция

Корреляция между AGQI и GABF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и GABF

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью GABF в 2.17%

TTM2025202420232022
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.18%2.54%2.14%0.14%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и GABF

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и GABF.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQIGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-20.86%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-17.16%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-13.96%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.65%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

6.55%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и GABF

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 5.37% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQIGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.65%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

13.59%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

22.80%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

20.68%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

20.68%

-8.16%