Сравнение AGQI с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
AGQI и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQI и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 4.22% | 26.67% | 2.98% | 5.25% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQI показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
AGQI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQI и KNG
AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
AGQI vs. KNG — Ранг доходности на риск
AGQI
KNG
Сравнение AGQI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.38 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.64 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.47 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 1.70 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.38 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.49 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между AGQI и KNG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQI и KNG
Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 2.17% | 2.54% | 2.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок AGQI и KNG
Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -35.12% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.55% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.79% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.10% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.94% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQI и KNG
First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.36% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.47% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 13.64% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 13.63% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 17.30% | -4.77% |