PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - AGQI is a Global Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. AGQI is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 8.66% for KNG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и KNG

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%5.14%

Correlation

The correlation between AGQI and KNG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between AGQI and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и KNG

Секторы
AGQI
KNG

Технологии

17.4%
4.3%

Финансовые услуги

14.7%
12.7%

Потребительский защитный сектор

14.6%
23.5%

Промышленность

11.4%
20.3%

Энергетика

10.4%
3.0%

Здравоохранение

9.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Коммунальные услуги

6.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

3.6%
10.2%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

AGQI
17.4%
KNG
4.3%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
KNG
12.7%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
KNG
23.5%

Промышленность

AGQI
11.4%
KNG
20.3%

Энергетика

AGQI
10.4%
KNG
3.0%

Здравоохранение

AGQI
9.6%
KNG
10.1%

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
KNG

-

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
KNG
6.1%

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
KNG
5.5%

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
KNG
10.2%

Недвижимость

AGQI

-

KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAIAGQI с IGLD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

AGQI vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.85

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.32

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.01

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

2.61

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.85

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.50

+0.96

Просадки

Сравнение просадок AGQI и KNG

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-35.12%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.61%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.03%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.13%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.33%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и KNG

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.26%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

7.44%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

10.22%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.60%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

17.18%

-4.62%

Сравнение комиссий AGQI и KNG

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и KNG

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and KNG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQI has higher volatility (3.66%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, AGQI leads with 24.01% vs 8.66% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGQI has performed better with a 24.01% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.03% for AGQI.

AGQI is categorized as Global Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.75% for KNG.

AGQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор