PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - AGQI is a Global Equities fund actively managed by First Trust, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 25.22% for DFAI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и DFAI

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%6.41%

Correlation

The correlation between AGQI and DFAI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between AGQI and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и DFAI

Секторы
AGQI
DFAI

Технологии

17.4%
9.3%

Финансовые услуги

14.7%
22.5%

Потребительский защитный сектор

14.6%
6.4%

Промышленность

11.4%
19.5%

Энергетика

10.4%
6.8%

Здравоохранение

9.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.7%

Коммунальные услуги

6.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.6%

Сырьевые материалы

3.6%
8.8%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

AGQI
17.4%
DFAI
9.3%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
DFAI
22.5%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
DFAI
6.4%

Промышленность

AGQI
11.4%
DFAI
19.5%

Энергетика

AGQI
10.4%
DFAI
6.8%

Здравоохранение

AGQI
9.6%
DFAI
8.8%

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
DFAI
3.7%

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
DFAI
4.0%

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
DFAI
8.6%

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
DFAI
8.8%

Недвижимость

AGQI

-

DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с IGLD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

AGQI vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.80

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.54

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.31

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

9.08

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.79

+0.67

Просадки

Сравнение просадок AGQI и DFAI

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-27.44%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.95%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.78%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.12%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.79%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и DFAI

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 3.66%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.39%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.71%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

14.07%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

15.92%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

15.70%

-3.14%

Сравнение комиссий AGQI и DFAI

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и DFAI

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and DFAI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to AGQI (3.66%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs DFAI's -27.44%.

On 1-year performance, DFAI leads with 25.22% vs 24.01% for AGQI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AGQI has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAI has performed better with a 25.22% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.03% for AGQI.

AGQI is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.18% for DFAI.

AGQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор