PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

AGQI и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и DFAI

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		4.22%26.67%2.98%5.25%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%6.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGQI показывает доходность 4.22%, а DFAI немного ниже – 4.03%.

AGQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.85%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.23%
1 год
25.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с IGLDAGQI с AIRRAGQI с KNGAGQI с WLDRAGQI с BDVL
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий AGQI и DFAI

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

AGQI vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.44

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.74

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

10.73

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.75

+0.57

Корреляция

Корреляция между AGQI и DFAI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и DFAI

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.17%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и DFAI

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQIDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-27.44%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.95%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-6.23%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-5.21%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.79%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и DFAI

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 5.40%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQIDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.97%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.65%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

16.73%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

15.81%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

15.66%

-3.13%