- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 21 нояб. 2023 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции AGQI — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) показал доход в 11.18% с начала года и 24.27% за последние 12 месяцев.
First Trust Active Global Quality Income ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGQI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении AGQI закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | 4.69% | -6.24% | 4.55% | 1.41% | 1.07% | 11.18% | ||||||
| 2025 | 3.21% | 2.48% | -0.53% | 1.59% | 5.49% | 3.89% | -0.53% | 2.82% | 2.11% | 1.24% | 0.83% | 1.42% | 26.67% |
| 2024 | 1.17% | 1.35% | 2.48% | -1.52% | 4.31% | 1.10% | 0.51% | 2.06% | 0.49% | -4.29% | 0.84% | -5.16% | 2.98% |
| 2023 | 1.03% | 4.18% | 5.25% |
Метрики бенчмарка
First Trust Active Global Quality Income ETF has an annualized alpha of 3.43%, beta of 0.66, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.84%) than losses (34.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 62.84%
- Участие в снижении
- 34.63%
Комиссия
Комиссия AGQI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGQI имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGQI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 13.52 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Active Global Quality Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.42 | $0.29 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.54% | 2.14% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Global Quality Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Active Global Quality Income ETF показал максимальную просадку в 14.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Active Global Quality Income ETF составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.07%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 1mo 7d | 7mo 20dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.15%март 2026 г. | 29d | 2mo 7d | 3mo 6dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.80%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 22d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.42%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.34%апр. 2024 г. | 6d | 20d | 26dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| AGQI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -56.78% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -10.72% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.97% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGQI
Добавьте First Trust Active Global Quality Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGQI