- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 21 нояб. 2023 г.
- Категория
- Quality Factor, Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $56M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $68.32K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции AGQI — $19.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) показал доход в 14.86% с начала года и 23.59% за последние 12 месяцев.
First Trust Active Global Quality Income ETF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 14.86%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AGQI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении AGQI закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | 4.69% | -6.24% | 4.55% | 1.41% | 0.85% | 2.34% | 1.17% | 14.86% | ||||
| 2025 | 3.21% | 2.48% | -0.53% | 1.59% | 5.49% | 3.89% | -0.53% | 2.82% | 2.11% | 1.24% | 0.83% | 1.42% | 26.67% |
| 2024 | 1.17% | 1.35% | 2.48% | -1.52% | 4.31% | 1.10% | 0.51% | 2.06% | 0.49% | -4.29% | 0.84% | -5.16% | 2.98% |
| 2023 | 0.24% | 4.18% | 4.43% |
Метрики бенчмарка
First Trust Active Global Quality Income ETF has an annualized alpha of 3.54%, beta of 0.67, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.70%) than losses (23.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 60.70%
- Участие в снижении
- 23.72%
Комиссия
Комиссия AGQI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGQI имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.50 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 10.58 | -1.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Active Global Quality Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.42 | $0.29 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.67% | 2.54% | 2.14% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Global Quality Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Active Global Quality Income ETF показал максимальную просадку в 14.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Active Global Quality Income ETF составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.07%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 1mo 7d | 7mo 20dсент. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.15%март 2026 г. | 29d | 2mo 7d | 3mo 6dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-7.80%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 22d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-3.42%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.34%апр. 2024 г. | 6d | 20d | 26dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AGQI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -56.78% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.17% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.69% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.14% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGQI
Добавьте First Trust Active Global Quality Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGQI