PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - AGQI is a Global Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). AGQI is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 69.39% for AIRR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и AIRR

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%13.86%

Correlation

The correlation between AGQI and AIRR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.65

The correlation between AGQI and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и AIRR

Секторы
AGQI
AIRR

Технологии

17.4%
0.5%

Финансовые услуги

14.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Промышленность

11.4%
84.6%

Энергетика

10.4%
3.8%

Здравоохранение

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGQI
17.4%
AIRR
0.5%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
AIRR
9.6%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
AIRR

-

Промышленность

AGQI
11.4%
AIRR
84.6%

Энергетика

AGQI
10.4%
AIRR
3.8%

Здравоохранение

AGQI
9.6%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
AIRR

-

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
AIRR

-

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
AIRR

-

Недвижимость

AGQI

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с DFAIAGQI с IGLD
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

AGQI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.75

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.51

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.33

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

19.70

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.68

+0.79

Просадки

Сравнение просадок AGQI и AIRR

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-42.37%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.09%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.11%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-7.42%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.53%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 3.66%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.86%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

19.88%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

25.35%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

25.30%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

26.29%

-13.73%

Сравнение комиссий AGQI и AIRR

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и AIRR

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and AIRR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (6.86%) compared to AGQI (3.66%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 69.39% vs 24.01% for AGQI. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AGQI has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 69.39% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.13% for AIRR.

AGQI is categorized as Global Equities, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор