PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

AGQI и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и AIRR

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		4.22%26.67%2.98%5.25%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

AGQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.85%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.23%
1 год
25.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с IGLDAGQI с CIBRAGQI с DFAIAGQI с FIXTAGQI с KNG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий AGQI и AIRR

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

AGQI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.29

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.99

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

5.06

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

17.74

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.29

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.63

+0.69

Корреляция

Корреляция между AGQI и AIRR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и AIRR

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.17%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и AIRR

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-42.37%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-13.09%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.14%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-7.50%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.73%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 5.40%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

11.05%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

19.75%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

28.33%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

25.08%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

26.15%

-13.62%