Сравнение AGQI с LENS
AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 62.80% for LENS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности AGQI и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 14.00%.
AGQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 62.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQI и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 11.27% | 22.48% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 14.00% | 56.21% |
Correlation
The correlation between AGQI and LENS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQI vs. LENS — Ранг доходности на риск
AGQI
LENS
Сравнение AGQI c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQI | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.08 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 10.09 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQI | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 2.12 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок AGQI и LENS
Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQI | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -15.47% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -15.47% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -13.12% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.74% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 6.24% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQI и LENS
Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 3.66%, в то время как у Sarmaya Thematic ETF (LENS) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQI | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.20% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 22.04% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 26.54% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 25.45% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 25.45% | -12.89% |
Сравнение комиссий AGQI и LENS
AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQI и LENS
Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности LENS в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 2.03% | 2.54% | 2.14% | 0.14% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.40% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGQI and LENS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (6.20%) compared to AGQI (3.66%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs LENS's -15.47%.
On 1-year performance, LENS leads with 62.80% vs 24.01% for AGQI. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AGQI has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 62.80% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.
AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.40% for LENS.
They also come from different issuers: First Trust and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQI и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор