PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

AGQI и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и BDVL

2026 (YTD)2025
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		4.22%2.81%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

AGQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.85%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.23%
1 год
25.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с AIRRAGQI с IGLDAGQI с CIBRAGQI с DFAIAGQI с FIXT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с NERD

Сравнение комиссий AGQI и BDVL

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

AGQI vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.46

+0.86

Корреляция

Корреляция между AGQI и BDVL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и BDVL

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.17%2.54%2.14%0.14%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и BDVL

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQIBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-7.71%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.53%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.20%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQIBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

9.35%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

9.35%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

9.35%

+3.18%