PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. AGQI is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и BDVL

2026 (YTD)2025
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%2.81%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between AGQI and BDVL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов AGQI и BDVL

Секторы
AGQI
BDVL

Технологии

17.4%
23.0%

Финансовые услуги

14.7%
13.9%

Потребительский защитный сектор

14.6%
6.3%

Промышленность

11.4%
15.4%

Энергетика

10.4%
2.8%

Здравоохранение

9.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.7%

Коммунальные услуги

6.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.5%

Сырьевые материалы

3.6%
2.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

AGQI
17.4%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
BDVL
13.9%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
BDVL
6.3%

Промышленность

AGQI
11.4%
BDVL
15.4%

Энергетика

AGQI
10.4%
BDVL
2.8%

Здравоохранение

AGQI
9.6%
BDVL
11.1%

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
BDVL
10.7%

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
BDVL
4.8%

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
BDVL
8.5%

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
BDVL
2.6%

Недвижимость

AGQI

-

BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

AGQI vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.07

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AGQI и BDVL

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-7.71%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.57%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.19%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

9.47%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

9.47%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

9.47%

+3.09%

Сравнение комиссий AGQI и BDVL

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и BDVL

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and BDVL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.03% for AGQI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор