Сравнение AGQ с YCL
AGQ (ProShares Ultra Silver) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 8.24%/yr vs -12.66%/yr for YCL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for YCL.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -41.54%, что значительно ниже, чем у YCL с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 8.24% против -12.66% соответственно.
AGQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -36.21%
- С начала года
- -41.54%
- 6 месяцев
- -27.69%
- 1 год
- 87.63%
- 3 года*
- 45.61%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 8.24%
YCL
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -23.69%
- 3 года*
- -15.07%
- 5 лет*
- -19.44%
- 10 лет*
- -12.66%
Сравнение доходности по годам AGQ и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -41.54% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
YCL ProShares Ultra Yen | -6.35% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Correlation
The correlation between AGQ and YCL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | 0.22 |
The correlation between AGQ and YCL shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. YCL — Ранг доходности на риск
AGQ
YCL
Сравнение AGQ c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -1.01 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -1.50 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и YCL
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки YCL в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -88.26% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.89% | -23.97% | -55.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.89% | -40.47% | -39.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.89% | -66.50% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.89% | -76.93% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.59% | -88.21% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.85% | -53.16% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.95% | 16.43% | +25.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и YCL
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 1.47% | +32.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.10% | 11.40% | +123.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.60% | 16.59% | +106.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.28% | 20.50% | +54.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.96% | 18.60% | +47.36% |
Сравнение комиссий AGQ и YCL
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии YCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и YCL
Ни AGQ, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and YCL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.96%) compared to YCL (1.47%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs YCL's -88.26%.
On 10-year performance, AGQ leads with 8.24% vs -12.66% for YCL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 8.24% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
AGQ and YCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while YCL is Leveraged Currency. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for YCL.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор