PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQ (ProShares Ultra Silver) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 11.51%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.51% против -72.73% соответственно.

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between AGQ and UVXY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

AGQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.88

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-1.67

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.97

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

-1.33

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.88

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.66

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.64

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.68

+0.76

Просадки

Сравнение просадок AGQ и UVXY

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-100.00%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-76.19%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.21%

-95.25%

+19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

-99.69%

+23.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-100.00%

+23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.96%

-100.00%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.86%

-98.55%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.19%

55.83%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и UVXY

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.59% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.59%

12.26%

+21.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.69%

62.79%

+70.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.79%

84.51%

+36.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

103.82%

-29.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

113.81%

-48.16%

Сравнение комиссий AGQ и UVXY

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и UVXY

Ни AGQ, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AGQ and UVXY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs -72.73% for UVXY. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

AGQ and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AGQ is categorized as Silver, while UVXY is Volatility. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for UVXY.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор