Сравнение AGQ с UVXY
AGQ (ProShares Ultra Silver) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 4.34%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.34% против -73.90% соответственно.
AGQ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -45.30%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 4.34%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам AGQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -58.02% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between AGQ and UVXY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
AGQ
UVXY
Сравнение AGQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.99 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.43 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и UVXY
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -100.00% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.08% | -72.74% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -94.91% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.08% | -99.71% | +15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.08% | -100.00% | +15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.09% | -100.00% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.87% | -98.75% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.27% | 50.54% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и UVXY
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 31.74% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 25.55%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.74% | 25.55% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.91% | 66.08% | +69.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.44% | 84.93% | +39.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 103.95% | -28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 112.35% | -46.07% |
Сравнение комиссий AGQ и UVXY
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и UVXY
Ни AGQ, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and UVXY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (31.74%) compared to UVXY (25.55%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, AGQ leads with 4.34% vs -73.90% for UVXY. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 25.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 4.34% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
AGQ and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while UVXY is Volatility. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for UVXY.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор