Сравнение AGQ с UVXY
AGQ (ProShares Ultra Silver) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 0.96%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -61.62%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 0.96% против -72.05% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам AGQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -61.62% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between AGQ and UVXY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
AGQ
UVXY
Сравнение AGQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.99 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.48 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и UVXY
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -100.00% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -73.88% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | -95.42% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | -99.75% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | -100.00% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -100.00% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -98.76% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.41% | 49.56% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и UVXY
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 26.41% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.41% | 17.16% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.56% | 66.78% | +63.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.04% | 85.47% | +39.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 103.82% | -27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.33% | 112.00% | -45.67% |
Сравнение комиссий AGQ и UVXY
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и UVXY
Ни AGQ, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and UVXY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (26.41%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, AGQ leads with 0.96% vs -72.05% for UVXY. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 0.96% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
AGQ and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while UVXY is Volatility. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for UVXY.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор