Сравнение AGQ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
AGQ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 14.25% против -72.80% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и UVXY
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
AGQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
AGQ
UVXY
Сравнение AGQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.51 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.30 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.66 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -0.80 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.51 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.64 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.64 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.67 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и UVXY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и UVXY
Ни AGQ, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и UVXY
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -100.00% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -85.64% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -99.77% | +23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -100.00% | +23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -100.00% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -98.53% | +18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 71.09% | -42.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 34.37%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 45.03% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 71.80% | +60.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 113.07% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 105.47% | -32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 114.51% | -49.84% |