PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGQ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQ и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
-23.34%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 14.25% против -72.80% соответственно.


AGQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-32.70%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
51.96%
1 год
163.54%
3 года*
56.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
14.25%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Silver

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий AGQ и UVXY

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Доходность на риск

AGQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGQUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.51

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

-0.30

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.66

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

-0.80

+6.37

AGQ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGQUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.51

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.64

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.67

+0.76

Корреляция

Корреляция между AGQ и UVXY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и UVXY

Ни AGQ, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и UVXY

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


AGQUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-100.00%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-85.64%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

-99.77%

+23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-100.00%

+23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.72%

-100.00%

+16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.83%

-98.53%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.27%

71.09%

-42.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 34.37%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGQUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

45.03%

-10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

132.42%

71.80%

+60.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.90%

113.07%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.01%

105.47%

-32.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.67%

114.51%

-49.84%