PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQ с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с UUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQ (ProShares Ultra Silver) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 11.51%/yr vs 3.19%/yr for UUP. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 11.51% против 3.19% соответственно.

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between AGQ and UUP is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

AGQ vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.89

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.29

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.48

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

3.93

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQ vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.89

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AGQ и UUP

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-22.19%

-75.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-3.65%

-72.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.21%

-10.05%

-66.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

-10.37%

-65.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-14.24%

-62.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.96%

-3.55%

-81.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.86%

-8.92%

-70.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.19%

1.37%

+38.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и UUP

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.59% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.59%

1.27%

+32.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.69%

4.24%

+129.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.79%

6.08%

+114.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

7.22%

+67.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

6.96%

+58.69%

Сравнение комиссий AGQ и UUP

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и UUP

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AGQ and UUP have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to UUP (1.27%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs 3.19% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for AGQ.

AGQ is categorized as Silver, while UUP is Currency. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.75% for UUP.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор