PortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQ и UUP составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
20.04%
AGQ
UUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.37

UUP:

-0.17

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.94

UUP:

-0.17

Коэф-т Омега

AGQ:

1.12

UUP:

0.98

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.25

UUP:

-0.13

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.28

UUP:

-0.44

Индекс Язвы

AGQ:

18.95%

UUP:

2.81%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.38%

UUP:

7.30%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

AGQ:

-94.21%

UUP:

-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.53% против 2.20% соответственно.


AGQ

С начала года

25.60%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-9.25%

1 год

24.53%

5 лет

14.77%

10 лет

0.53%

UUP

С начала года

-7.14%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-0.93%

5 лет

2.44%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGQ и UUP

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.


График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и UUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGQ: 0.37
UUP: -0.17
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGQ: 0.94
UUP: -0.17
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGQ: 1.12
UUP: 0.98
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGQ: 0.25
UUP: -0.13
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGQ: 1.28
UUP: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа UUP равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.17
AGQ
UUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и UUP

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.


TTM20242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.82%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и UUP

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.21%
-8.48%
AGQ
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и UUP

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 27.98% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.98%
3.70%
AGQ
UUP