Сравнение AGQ с UGA
AGQ (ProShares Ultra Silver) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 5.67%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -52.18%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 5.67% против 14.31% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -10.97%
- 1 месяц
- -35.39%
- С начала года
- -52.18%
- 6 месяцев
- -55.31%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 41.58%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 5.67%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам AGQ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.18% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between AGQ and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between AGQ and UGA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. UGA — Ранг доходности на риск
AGQ
UGA
Сравнение AGQ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.17 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 9.39 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и UGA
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -86.59% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.48% | -18.96% | -62.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.48% | -26.68% | -54.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.48% | -38.11% | -43.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.48% | -75.89% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.85% | -18.05% | -71.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.87% | -36.69% | -43.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 6.43% | +37.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и UGA
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 29.28% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.28% | 9.24% | +20.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.34% | 30.57% | +104.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.59% | 35.22% | +88.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.53% | 34.45% | +41.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.15% | 37.22% | +28.93% |
Сравнение комиссий AGQ и UGA
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и UGA
Ни AGQ, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (29.28%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 5.67% for AGQ. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
AGQ and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while UGA is Oil & Gas. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор