PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQ (ProShares Ultra Silver) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 11.51%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -29.18%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.51% против -55.90% соответственно.

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between AGQ and SQQQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.17

The correlation between AGQ and SQQQ shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

AGQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.35

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-2.57

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.98

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

-1.79

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.35

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.74

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.85

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.88

+0.96

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SQQQ

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-100.00%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-65.95%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.21%

-92.38%

+16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

-97.23%

+21.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-99.98%

+23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.96%

-100.00%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.86%

-92.40%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.19%

35.96%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SQQQ

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.59% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.59%

13.81%

+19.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.69%

36.46%

+97.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.79%

47.79%

+73.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

66.61%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

66.10%

-0.45%

Сравнение комиссий AGQ и SQQQ

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SQQQ

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

AGQ and SQQQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs -55.90% for SQQQ. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for AGQ.

AGQ is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for SQQQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор