PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -61.04%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 1.31% против -54.92% соответственно.


AGQ

1 день
1.51%
1 месяц
-31.52%
6 месяцев
-75.14%
С начала года
-61.04%
1 год
13.89%
3 года*
23.01%
5 лет*
6.49%
10 лет*
1.31%

SQQQ

1 день
4.65%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-34.17%
С начала года
-36.02%
1 год
-51.09%
3 года*
-49.80%
5 лет*
-45.39%
10 лет*
-54.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и SQQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
-61.04%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-36.02%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between AGQ and SQQQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.18

The correlation between AGQ and SQQQ shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Silver

ProShares UltraPro Short QQQ

Доходность на риск

AGQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AGQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.85

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.84

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-1.53

+1.81

AGQ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SQQQ

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-100.00%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.13%

-61.03%

-24.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.13%

-92.51%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.13%

-97.27%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.13%

-99.97%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.73%

-100.00%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.91%

-92.76%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.70%

33.52%

+15.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SQQQ

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 26.60% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.12%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.60%

22.12%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

129.62%

46.34%

+83.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.05%

56.08%

+68.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.07%

67.92%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.34%

66.58%

-0.24%

Сравнение комиссий AGQ и SQQQ

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SQQQ

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.34%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы


AGQ and SQQQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (26.60%) compared to SQQQ (22.12%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, AGQ leads with 1.31% vs -54.92% for SQQQ. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 1.31% return vs -54.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.00% for AGQ.

AGQ is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for SQQQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор