Сравнение AGQ с SQQQ
AGQ (ProShares Ultra Silver) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 4.34%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.34% против -56.54% соответственно.
AGQ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -45.30%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 4.34%
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
Сравнение доходности по годам AGQ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -58.02% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between AGQ and SQQQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between AGQ and SQQQ shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
AGQ
SQQQ
Сравнение AGQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.79 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.96 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.84 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и SQQQ
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -100.00% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.08% | -62.23% | -21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -92.51% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.08% | -97.27% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.08% | -99.98% | +15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.09% | -100.00% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.87% | -92.73% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.27% | 33.76% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и SQQQ
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 31.74% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 26.22%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.74% | 26.22% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.91% | 43.25% | +92.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.44% | 53.47% | +70.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 67.54% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 66.45% | -0.17% |
Сравнение комиссий AGQ и SQQQ
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и SQQQ
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
AGQ and SQQQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (31.74%) compared to SQQQ (26.22%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, AGQ leads with 4.34% vs -56.54% for SQQQ. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 4.34% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for AGQ.
AGQ is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for SQQQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор