Сравнение AGQ с JNUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).
AGQ и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и JNUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и JNUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 5.31% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 14.25% против -17.11% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
JNUG
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- -38.19%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 260.81%
- 3 года*
- 75.93%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- -17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и JNUG
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.
Доходность на риск
AGQ vs. JNUG — Ранг доходности на риск
AGQ
JNUG
Сравнение AGQ c JNUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | JNUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.59 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.54 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.56 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 13.98 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.59 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.28 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и JNUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и JNUG
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 1.17% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и JNUG
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и JNUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -99.95% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -56.39% | -19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -81.66% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -99.66% | +23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -99.42% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -93.81% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 18.39% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и JNUG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 34.37%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 39.41%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 39.41% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 86.72% | +45.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 101.25% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 79.31% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 108.99% | -44.32% |