Сравнение AGQ с JNUG
AGQ (ProShares Ultra Silver) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 4.34%/yr vs -28.52%/yr for JNUG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQ charges 0.93%/yr vs 1.03%/yr for JNUG.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и JNUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью -41.12%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 4.34% против -28.52% соответственно.
AGQ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -45.30%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 4.34%
JNUG
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -32.88%
- С начала года
- -41.12%
- 6 месяцев
- -46.22%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 57.61%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- -28.52%
Сравнение доходности по годам AGQ и JNUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -58.02% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -41.12% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
Correlation
The correlation between AGQ and JNUG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.72 |
The correlation between AGQ and JNUG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. JNUG — Ранг доходности на риск
AGQ
JNUG
Сравнение AGQ c JNUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | JNUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 1.96 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и JNUG
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и JNUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -99.95% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.08% | -67.53% | -16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -67.53% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.08% | -76.67% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.08% | -99.66% | +15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.09% | -99.67% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.87% | -93.89% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.27% | 29.34% | +14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и JNUG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 31.74%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) волатильность равна 40.25%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.74% | 40.25% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.91% | 90.18% | +45.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.44% | 104.68% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 81.74% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 106.71% | -40.43% |
Сравнение комиссий AGQ и JNUG
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии JNUG в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и JNUG
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.42% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
AGQ and JNUG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (40.25%) compared to AGQ (31.74%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs JNUG's -99.95%.
On 10-year performance, AGQ leads with 4.34% vs -28.52% for JNUG. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, AGQ has been the lower-risk option at 31.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 4.34% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.
JNUG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for AGQ.
AGQ is categorized as Silver, while JNUG is Gold. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 1.03% for JNUG.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и JNUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор