Сравнение AGQ с BTC-USD
AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AGQ returned 3.56%/yr vs 59.79%/yr for BTC-USD. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -52.85%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.56% против 59.79% соответственно.
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам AGQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.85% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between AGQ and BTC-USD is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between AGQ and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AGQ
BTC-USD
Сравнение AGQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.82 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.25 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и BTC-USD
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -85.30% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -53.08% | -32.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | -53.08% | -32.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | -76.67% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | -83.80% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -48.23% | -41.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.94% | -42.76% | -37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.22% | 25.21% | +27.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и BTC-USD
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 23.21% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.21% | 8.48% | +14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.78% | 33.28% | +56.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.80% | 35.86% | +89.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.40% | 43.60% | +32.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 56.22% | +10.24% |
Часто задаваемые вопросы
AGQ and BTC-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (23.21%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs BTC-USD's -85.30%.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор