PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGQ с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQ с BTC-USD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Bitcoin (BTC-USD).

AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между AGQ и BTC-USD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.05

BTC-USD:

1.29

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.59

BTC-USD:

3.21

Коэф-т Омега

AGQ:

1.07

BTC-USD:

1.34

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.06

BTC-USD:

2.64

Коэф-т Мартина

AGQ:

0.32

BTC-USD:

12.22

Индекс Язвы

AGQ:

19.54%

BTC-USD:

11.20%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.15%

BTC-USD:

42.25%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

AGQ:

-94.74%

BTC-USD:

-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.73% против 83.83% соответственно.

AGQ

С начала года

14.08%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

3.22%

5 лет

8.41%

10 лет

-1.73%

BTC-USD

С начала года

11.50%

1 месяц

23.22%

6 месяцев

15.00%

1 год

69.24%

5 лет

62.07%

10 лет

83.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AGQ и BTC-USD

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и BTC-USD

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...