Сравнение AGQ с BTC-USD
AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AGQ returned 9.65%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -40.68%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.65% против 59.37% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -16.24%
- 1 месяц
- -25.37%
- С начала года
- -40.68%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- 95.56%
- 3 года*
- 46.66%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 9.65%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам AGQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -40.68% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between AGQ and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between AGQ and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AGQ
BTC-USD
Сравнение AGQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.78 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.39 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.93 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.13 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и BTC-USD
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -85.30% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.02% | -50.87% | -26.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.02% | -50.87% | -26.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.02% | -76.67% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.02% | -83.80% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.40% | -50.87% | -36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.86% | -42.29% | -37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.48% | 34.02% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и BTC-USD
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 35.50% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.50% | 10.54% | +24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.86% | 34.26% | +100.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.97% | 35.65% | +86.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 44.98% | +30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.85% | 56.70% | +9.15% |
Часто задаваемые вопросы
AGQ and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (35.50%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs BTC-USD's -85.30%.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор