Сравнение AGQ с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
AGQ и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQ и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -4.95% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGQ показывает доходность -23.34%, а BITO немного выше – -22.79%.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и BITO
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
AGQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
AGQ
BITO
Сравнение AGQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.52 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.50 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.42 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -0.89 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.52 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.08 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и BITO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и BITO
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и BITO
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -77.86% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -50.05% | -26.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -46.75% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -36.57% | -43.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 23.73% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и BITO
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 12.84% | +21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 36.71% | +95.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 45.32% | +72.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 55.77% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 55.77% | +8.90% |