PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQ (ProShares Ultra Silver) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. AGQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, AGQ returned 55.60%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGQ показывает доходность -29.18%, а BITO немного выше – -28.44%.

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-4.95%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between AGQ and BITO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

AGQ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.97

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-1.39

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.83

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

-1.44

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.97

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.10

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AGQ и BITO

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-77.86%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-50.64%

-25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.21%

-50.64%

-25.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.96%

-50.64%

-34.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.86%

-36.75%

-43.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.19%

29.27%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и BITO

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.59% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.59%

9.03%

+24.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.69%

33.71%

+99.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.79%

43.61%

+77.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

55.10%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

55.10%

+10.55%

Сравнение комиссий AGQ и BITO

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и BITO

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.

ПозицияTTM202520242023
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%

Часто задаваемые вопросы

AGQ and BITO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, AGQ leads with 55.60% vs 26.82% for BITO. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGQ has performed better with a 55.60% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for AGQ.

AGQ is categorized as Silver, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for BITO.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор