Сравнение AGQ с BITO
AGQ (ProShares Ultra Silver) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. AGQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, AGQ returned 34.09%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.
AGQ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -45.30%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 4.34%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -58.02% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -1.05% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between AGQ and BITO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
AGQ
BITO
Сравнение AGQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.88 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.49 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и BITO
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -77.86% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.08% | -54.01% | -30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -54.01% | -30.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.09% | -54.01% | -37.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.87% | -36.89% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.27% | 31.65% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и BITO
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 31.74% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.74% | 12.96% | +18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.91% | 34.32% | +101.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.44% | 44.16% | +80.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 55.00% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 55.00% | +11.28% |
Сравнение комиссий AGQ и BITO
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и BITO
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
AGQ and BITO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (31.74%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, AGQ leads with 34.09% vs 17.05% for BITO. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGQ has performed better with a 34.09% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for AGQ.
AGQ is categorized as Silver, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for BITO.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор