PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQ с AGQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с AGQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQ (ProShares Ultra Silver) and AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while AGQI is a Global Equities fund actively managed by First Trust. AGQ is passively managed, while AGQI is actively managed. Over the past year, AGQ returned 149.89% vs 24.01% for AGQI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.85%/yr for AGQI.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и AGQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у AGQI с доходностью 11.27%.

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и AGQI

2026 (YTD)202520242023
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-1.84%
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%

Correlation

The correlation between AGQ and AGQI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

First Trust Active Global Quality Income ETF

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAIAGQI с IGLD

Доходность на риск

AGQ vs. AGQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c AGQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQAGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.07

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.80

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.64

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

9.43

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQ vs. AGQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AGQI равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и AGQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQAGQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.46

-1.38

Просадки

Сравнение просадок AGQ и AGQI

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки AGQI в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и AGQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQAGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-14.07%

-84.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-9.15%

-67.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.96%

-0.22%

-84.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.86%

-2.17%

-77.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.19%

2.55%

+37.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и AGQI

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.59% по сравнению с First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQAGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.59%

3.66%

+29.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.69%

9.39%

+124.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.79%

11.67%

+109.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

12.56%

+62.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

12.56%

+53.09%

Сравнение комиссий AGQ и AGQI

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AGQI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и AGQI

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM202520242023
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%

Часто задаваемые вопросы

AGQ and AGQI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to AGQI (3.66%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs AGQI's -14.07%.

On 1-year performance, AGQ leads with 149.89% vs 24.01% for AGQI. On fees, AGQI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AGQI has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 149.89% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.

AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for AGQ.

AGQ is categorized as Silver, while AGQI is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.85% for AGQI.

AGQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и AGQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор