PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и FundX Conservative ETF (XRLX).

AGOX и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOX и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOX и XRLX

2026 (YTD)202520242023
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		-5.64%8.58%15.97%7.17%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью -2.19%.

AGOX

1 день
1.24%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-9.89%
1 год
14.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с VTIAGOX с SPMOAGOX с AOA
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ALLWXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ

Сравнение комиссий AGOX и XRLX

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии XRLX в 1.63%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
XRLX
FundX Conservative ETF

Доходность на риск

AGOX vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.90

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.25

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

6.09

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.10

-0.85

Корреляция

Корреляция между AGOX и XRLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и XRLX

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XRLX в 2.84%

TTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.42%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и XRLX

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOXXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-15.33%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-8.91%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-3.89%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-1.78%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.84%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и XRLX

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOXXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.15%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

6.48%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

11.97%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

11.18%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

11.18%

+8.08%