PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с TRTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

XRLX и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и TRTY

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%3.89%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с CORO
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEF

Сравнение комиссий XRLX и TRTY

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

XRLX
FundX Conservative ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

XRLX vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.93

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.48

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.86

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

13.45

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TRTY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.93

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.57

+0.52

Корреляция

Корреляция между XRLX и TRTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и TRTY

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TRTY в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и TRTY

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-22.35%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.52%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-3.08%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.24%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.60%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и TRTY

FundX Conservative ETF (XRLX) и Cambria Trinity ETF (TRTY) имеют волатильность 4.15% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.96%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

8.55%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.98%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

10.74%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

10.47%

+0.71%